BTC自動トレード

ショート戦略はGMOコインのレバレッジ取引口座を使い、ビットコインの下落相場から利益を取りに行くための自動売買ロジックです。ロング戦略と違って、上げ相場では一切動かず下落トレンドの間だけ売り建てる、という局面選択型の設計にしています。仮想通貨は長期では右肩上がりの傾向があり、常時ショートを張るのは統計的に不利だからです。

エントリー条件はシンプルで、フェーズ判定がBEAR_TRENDまたはCORRECTIONのときだけショートを建てるルールです。BEAR_TRENDでは資金の100%、CORRECTIONでは50%を配分します。BULL・RECOVERY・RANGEでは完全にノーポジションを維持し、上昇局面で売りを持つリスク（踏み上げ）を完全に排除しています。ロング戦略が「BEAR_TRENDでは現金退避」と言っているのと対称の設計で、この2つを組み合わせると相場のほぼ全局面で何らかのポジションを持てる構造になっています。

決済ルールも基本的にロングの対称形です。ポジション保有中は日足の安値を毎日更新し、底値から3%反発したら即座に買い戻し（カバー）します。下落の終点を厳密に当てることは不可能なので、3%という狭めの反発幅で自動撤退することで、下げ止まりから反転に転じた初動で損失を最小化します。ロングと同じ3%という数字ですが、下落相場の反発は上昇相場の調整より急なことが多いため、体感的には素早い損切りとして機能します。

カバー後の段階的再エントリーは、ロングよりも押し目の刻みを細かくしています。ATRの0.3倍・0.7倍・1.5倍の3段階で戻り売りポイントを設定し、それぞれ独立したSL（1%・2%・3%）を持たせます。下落局面は上昇局面よりも値動きが鋭いため、エントリーポイントを広く取ると機会を逃しやすいという判断です。最大再IN回数は8回、待機期間は10日までと、ロング（15回・10日）よりも回数を絞っています。

レバレッジ倍率は実質1倍運用を前提にしており、投入資金以上の建玉は作りません。レバ取引口座を使うのはショートポジションを持つためだけで、ハイレバによる増幅は行いません。これによって最大損失が投入資金を超えないように制御しています。

コスト面はGMOコインレバレッジ取引のTaker手数料（売買ごとに0%、ただし建玉維持コストが日次0.04%発生）を考慮してバックテストしており、長期保有を避けて早めに回転させる設計がコスト的にも理にかなっています。

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  2026-03-26 — このショート戦略がどう設計されたかの開発記録