BTC自動トレード

デイトレード戦略は15分足を使った短期売買ロジックで、日足のロング・ショート戦略とは独立したサブポジションとして動かしています。日足戦略が「相場の大きな流れに乗る」のに対して、デイトレードは日足では見えない短期のブレイクアウトやバンド突破を素早く拾うことが目的です。15分ごとにcronで起動し、状態の変化があればGMOコインのレバレッジ口座で自動発注します。

戦略は2つの手法を相場状況によって使い分けます。1つ目はDonchianチャネル・ブレイクアウト（DC戦略）で、直近80本の高値・安値を突破したタイミングで順張りエントリーします。レンジ幅が10%以下のコンパクトな横ばいから放たれる上抜け・下抜けだけを狙う設計で、広すぎるレンジは無視します。この手法はトレンド形成の初動を捉えるため、ADXが20〜50の範囲、RSIが中立ゾーン（35〜65）の外、という条件でフィルターしています。

2つ目はBollinger Band逆張り（BB戦略）で、20期間BBの±2σを超えた過熱状態からの平均回帰を狙います。DCとは正反対の発想で、レンジ相場やトレンド末期の揺り戻しを刈り取るための補完的な戦略です。SLは2%と狭めに設定し、48本（12時間）経過してもエントリーポイントに戻らなければタイムアウト決済します。

DC戦略のエントリー判断には、FNG複合フィルターという独自の相場環境評価を組み込んでいます。Fear & Greed指数（市場心理）とCoinMetricsのオンチェーン指標を組み合わせた複合スコアを計算し、0.5以上のときだけDCエントリーを許可します。これにより、過度な恐怖相場や過熱相場でのダマシを減らしています。2026年3月の検証で、このフィルターを入れるとDC戦略の期待値が大きく改善することを確認しました。

リスク管理では時間ベースのSL縮小とトレーリングSL＋逆指値再INを組み合わせています。初期SLは5%ですが、36時間経ってもブレイクイーブン（含み益3%）に到達できなければ3%に自動縮小します。BE到達後はピークから3%のトレーリングに切り替わり、さらに逆行ローソク足（陰陽転換）が4本続いた場合は2.5%のタイトトレールに絞ります。これは「勢いが失われた兆候」をローソク足から読み取る仕組みです。

トレーリングSLでヒットした後は、決済価格+0.5%に逆指値を置いて最大5回まで自動復帰（再IN）します。12時間待っても逆指値に触れなければタイムアウトしてポジション解消します。日足戦略の段階的再INと同じ発想を、15分足のスピード感に合わせて圧縮した設計です。

• 学術論文14本を読んでBTC自動売買に使えるか全部試した話

  2026-03-30 — FNGフィルターなど本戦略で採用した手法の検証記録

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  2026-03-24 — デイトレ戦略のフィルター設計思想